Kullanım örnekleriFinans kuruluşları ve fintek

Kredi portföyünde erken uyarı

Borçlu ödemelerini aksatmıyor; diğer bankalar limitlerini çoktan kesiyor ve siz çeyreklik rakamlarını ancak yenilemede görüyorsunuz.

Yapay zekâ türleri
ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ
Kim karar verir
İzleme listesi komitesi
ŞEKİL 1 · Erken uyarı dosyasıTemsilî
Ticari borçlu, tekstilErken uyarı dosyası
  • Önerilen evreYeşil → İzlemekomite için

Model · 2. çeyrek ara tabloyla yeniden derecelendirme

7önceden 4

IFRS 9: evreleme sürecine girdi olarak iletildi; burada karara bağlanmadı.

Ajan · önerilen önlemler, hiçbiri uygulanmadı

  • Kullanılmamış limiti dondurma
  • 3. çeyrek geçici mizan ve 13 haftalık nakit tahmini
  • Yönetimle görüşme
  • Model
  • Ajan

Neden bir kişi karar verirEvre, eylem planı ve sonraki inceleme: izleme listesi komitesi.

Karar verirİzleme listesi komitesi

1. Masa

Bugün

  1. Tespit etErken uyarı listesi, çok geç ve çok sıklıkla tetiklenen bir kurallar kümesidir (30 gün gecikme, bir karşılıksız çek).
  2. OkuSatışları ikinci çeyrekte düşen bir firma yıllık incelemeye kadar iyi görünür.
  3. HazırlaMüşteri temsilcileri alarmları “müşteriyle görüşüldü, sorun yok” diye yanıtlar.
  4. Karar verİzleme listesi komitesine dosya değil, bir tablo gelir.

Sistemle

  1. Tespit etBozulma modeli aylık sinyalleri gerekçe kodlarıyla skorlar; politikadaki kesin tetikleyiciler modelden bağımsız olarak çalışır.Model
  2. OkuSLM ara tabloları, gazete ilanlarını, haberleri, müşteri temsilcisi notlarını ve son tutanakları tarihli ve kaynağı gösterilmiş sinyallere çevirir; ara dönem rakamlar denetlenmemiş olarak işaretlenir.SLM
  3. HazırlaAjan sinyal ailelerini paralel kontrol eder, güncel ara tabloları müşteri temsilcisi ya da portal üzerinden ister, mali tablo aktarımını ve derecelendirmeyi yeniden çalıştırır, önerilen bir evreyle izleme listesi dosyasını hazırlar.Ajan tabanlı YZ
  4. Karar verİzleme sorumlusu dosyayı inceler; evreye, eylem planına ve dosyanın devrine eskisi gibi izleme listesi komitesi karar verir.Kişi karar verir

Masaya ne gelir

İzleme sorumlusu her ad için tek bir dosya alır: neden tetiklendiği, her kaynağın kaynağıyla birlikte ne dediği, taze ara tablolarla yeniden çalıştırılan derece ve önerilen ama uygulanmayan önlemler. Evre, eylem planı ve sonraki inceleme izleme listesi komitesine bırakılır.

ŞEKİL 2 · Erken uyarı dosyasıTemsilî
Ticari borçlu, tekstilErken uyarı dosyası
  • Önerilen evreYeşil → İzlemekomite için

Model · neden tetiklendi

  • arttı: Model: düşük → yüksek bant
  • Kesin tetikleyici: yok
  • Yumuşak tetikleyici: 3

Sinyaller

  1. Hesaplarımızdan geçen ciro geçen yılın aynı aylarına göre belirgin düştü
  2. 60 gün içinde 2 başka bankada yeni kısa vadeli nakdi kredibüro
  3. Rotatif limit 8 haftadır dolmaya yakın
  4. 2. çeyrek ara tablo, ajan istedi ve 17 gün sonra geldi: gelir düştü, FAVÖK marjı yarıya indi, denetlenmemişara tablo s.2–4
  5. Yönetici ortak yönetim kurulundan ayrıldıgazete ilanı
  6. Müşteri temsilcisi notu: en büyük ihracat müşterisi siparişlerini taşıdıCRM notu

Model · 2. çeyrek ara tabloyla yeniden derecelendirme

7önceden 4

IFRS 9: evreleme sürecine girdi olarak iletildi; burada karara bağlanmadı.

Ajan · önerilen önlemler, hiçbiri uygulanmadı

  • Kullanılmamış limiti dondurma
  • 3. çeyrek geçici mizan ve 13 haftalık nakit tahmini
  • Yönetimle görüşme
  • Teminat incelemesi

Ajan · alarm geçmişi

  • işaretliMüşteri temsilcisinin “geçici” yanıtı: belgelenmiş önlem yokkabul edilmedi
  • Model
  • Ajan

Neden bir kişi karar verirEvre, eylem planı ve sonraki inceleme: izleme listesi komitesi.

Karar verirİzleme listesi komitesi

2. Sistem

Teknik ekibiniz için; isterseniz atlayın.

Nasıl çalışır

Girdi

  • Aylık sinyaller (ECB rehberine göre)
  • Geçen yılın aynı aylarına göre ciro
  • Kullanım, ek hesap günü, karşılıksız çek
  • Büro, grup ve sektör sinyalleri

  1. Model · tahmin eder

    Bozulma modeli

    Lojistik ana model, GBM rakip, kesikli zamanlı sağkalım

    Okur

    • Girdideki her şey

    Çıktı

    • 6–12 ayda izleme ya da temerrüt olasılığı
    • Gerekçe kodları

  2. Sizin kurallarınız

    Kesin tetikleyici kuralları

    Politikada yazılı; modelden bağımsız tetiklenir

    Okur

    • Aynı aylık akış

    Çıktı

    • Herhangi bir yerde 30 gün gecikme
    • Bir icra bildirimi
    • Bir konkordato başvurusu

  3. SLM · anlar

    Sinyal okuyucu

    Okur

    • Ara dönem tablolar, denetçi notları
    • Ticaret Sicil Gazetesi ilanları, haberler
    • Temsilci notları, son komite tutanakları

    Çıktı

    • Tarihli sinyaller, her biri kaynağıyla
    • Ara rakamlar aktarılmış, denetlenmemiş

  4. Ajan · hazırlar

    İzleme listesi dosyası ajanı

    Paralel sinyal kontrolü, ardından durma kurallı araç döngüsü

    Okur

    • Skor
    • Kesin tetikleyiciler
    • SLM sinyalleri

    Çıktı

    • Temsilci ya da portaldan güncel ara tablo
    • Gelince aktarım ve derecelendirme yenilenir
    • İzleme listesi dosyası
    • Önerilen evre, örn. Yeşil → İzleme

  5. Karar

    İzleme listesi komitesi

    Okur

    • İzleme sorumlusunun incelediği dosya

    Çıktı

    • Evreye, eylem planına ve sonraki incelemeye komite karar verir
    • IFRS 9 evrelemesi dosyayı girdi olarak alır; burada hiçbir zaman karara bağlanmaz
Ajanın işi nasıl düzenlenirParalel kontroller + Araç döngüsü

Paralel kontroller

Sinyal aileleri (hesap, büro, hukuki, mali, grup) birbirinden bağımsızdır, bu yüzden paralel kontrol edilir; bir şey tetiklendiğinde sonraki adım geri gelene bağlıdır (ara tablolar geldi mi, derece değişti mi), bu da onaylı araçlar üzerinde bir döngüdür.

Araç döngüsü

Ajan onaylı listeden sıradaki aracı seçer, sonucu okur ve bir durma kuralı devreye girene kadar tekrarlar.

Modeller nasıl eğitilir ve test edilir

Testi önce sizin uzmanınız yazar. Testin gerektirmediği adım atlanır ve nedenini söyleriz.

Eğitim adımlarını gösterin

Bozulma modeli

  1. Hedef

    6–12 ay içinde izleme listesine ya da 2. evreye giriş veya 90 gün gecikme; değişkenler arasında firmanın kendi geçmişinden sapma ve son mali tablolarının yaşı vardır.

  2. Yöntem ve rakip model

    Lojistik ana modele karşı bir GBM rakip; öncü süre raporlanıyorsa bir sağkalım modeli.

  3. Doğrulama kanıtı

    İsabet oranı, yanlış alarm oranı, medyan öncü süre, Gini ve kalibrasyon.

  4. İzleme

    Mevcut listenin yanında üç ila altı ay gölge çalıştırmadan sonra aylık.

Küçük dil modeli (SLM)

  1. Test seti

    İzleme analistlerinin eğitimden önce puanladığı ara dönem tablolar ve notlar: alan bazında veri çıkarma, sinyal sınıfı ve tarih.

  2. Veri seti

    Kişisel verileri çıkarılmış geçmiş ara dönem tablolar, gazete ilanları, müşteri temsilcisi notları ve tutanaklar.

  3. Sürekli ön eğitim (CPT)Gerekirse

    Yalnız temel model testte Türkçe finans kelime dağarcığı yüzünden başarısız olursa.

  4. Denetimli ince ayar (SFT)

    Mali tablo aktarım şablonu ve sinyal şeması üzerinde.

  5. Pekiştirmeli öğrenme (RL)Atlanır

    Atlanır: SFT'nin zaten hedeflediği veri çıkarma kontrolünün ötesinde denetlenebilir bir ödül yoktur.

Ajan tabanlı sistem nerede durur

İşaretlenen her adı izleme sorumlusu inceler ve hazırlar; evreye, eylem planına ve dosyanın devrine izleme listesi komitesi karar verir ve karar belgelenir.

Araçlarını, limitlerini ve kaydını gösterin
Araçlar ve erişim
Çekirdek bankacılık, büro (izlenen adlar için günlük), gazete ve belge arşivine salt okunur erişim; ara dönem tablo talebini ve hatırlatmaları şablonla müşteri temsilcisi ya da portal üzerinden gönderebilir; mali tablo aktarımını ve derecelendirmeyi yeniden çalıştırabilir.
Yapamaz
Evre belirlemek, karşılık ayırmak, yeniden yapılandırmak, krediyi muaccel kılmak ya da şablonlar dışında müşteriyle iletişime geçmek.
Kim karar verir, yazılı limit
İzleme listesi komitesiİşaretlenen her adı izleme sorumlusu inceler ve hazırlar; evreye, eylem planına ve dosyanın devrine izleme listesi komitesi karar verir ve karar belgelenir. Ajan yalnız politikanın adını koyduğu koruyucu önlemleri uygulayabilir (örneğin banka bu yetkiyi devrettiyse kesin bir tetikleyicide kullanılmamış limiti dondurmak). Hiçbir şey müşteriye otomatik ulaşmaz.
Ne zaman durur
Ara tablolar politikadaki süre sonunda gelmediyse: dosya bir üst yöneticiye taşınır. Üç döngü turu yeni kanıt olmadan geçerse: dosya olduğu gibi sorumluya gider. Herhangi bir kesin tetikleyici tetiklenirse: dosya doğrudan sorumluya gider.
Kayıt
Her sinyal, talep, hatırlatma, yeniden derecelendirme ve kapanış gerekçesi; bir kişi alınan önlemi kaydetmeden hiçbir alarm temizlenmez (ECB'nin sorunlu krediler rehberi, Ek 7).

Ajan tabanlı sistemler sınırlar içinde nasıl kalır

3. Değer ve koşullar

Zaman nereye gidiyor ve kurumunuz neyi ölçecek.

Değer nereden gelir

  1. Daha fazla öncü süre; dolayısıyla daha fazla iyileştirme seçeneği ve daha düşük kayıp.
  2. Daha az yanlış alarm.
  3. Komite için eksiksiz bir dosya ve denetçilerin izleyebileceği bir evre süreci.

Kurumunuzun ölçtükleri

  • İsabet oranı (en az altı ay önceden işaretlenen temerrütler)
  • Medyan öncü süre
  • Gerçekleşen temerrüt başına yanlış alarm
  • Belgelenmiş önlemi olan alarmların payı
  • İzleme listesindeki adların iyileşme oranı
  • Mali tabloları altı aydan yeni olan adların payı

Karar Planı'nda ölçülür

24–36 ay üzerinde geriye dönük test (her liste her temerrütten önce ne zaman tetiklenirdi?) başlangıç değerini verir; hedefi kurumunuz koyar ve bir gölge çalıştırmayla doğrulanır.

Koşullar

Kurallar, veri ve bilinen hata türü, önlemiyle birlikte.

  • Dayanağı, EBA'nın kredi tahsisi ve izleme rehberi (EBA/GL/2020/06, bölüm 8: izleme, erken uyarı göstergeleri, izleme listeleri) ve ECB'nin sorunlu krediler rehberidir.
  • Ara tablolar denetlenmemiştir ve makyajlanabilir, dosya bunu söyler; icra verisine erişim sınırlıdır, bu yüzden sistem gazeteye, kamu ilanlarına ve müşteriye dayanır.
  • Konkordato başvuruları sektöre göre kümelenir, bu yüzden portföy göstergeleri de önemlidir; yorgunluğu önlemek için alarmlar müşteri temsilcisi başına sınırlanır.
  • Sistem kendi sunucularınızda çalışır; her alarm ve önlem bankacılık düzenleyicisinin (BDDK) denetimi için kayda geçer.

Buradan başlayın

Mevcut listenizi ve taslak bir modeli geçmiş temerrütler üzerinde geriye dönük test eder, her birinin ne kadar erken tetikleneceğine bakar ve geliştirmeye başlamadan önce ara tablolardan ve müşteri temsilcisi notlarından bir örneklem okuruz.

Karar Planı isteyinKarar Planı neleri kapsar
  • ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ

    Finansal kiralama dosyası

    BugünBayi bir proforma fatura gönderir; kiracının iyi olduğunu, fiyatın doğru olduğunu ve makinenin başka yerde zaten finanse edilmediğini bilmeniz gerekir.

    SistemleKiracı, fiyat ve başka finansman tek dosyada kontrol edilmiş.

    Kredi komitesi karar verir

  • ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ

    Üye işyeri kabulü ve izleme

    BugünHer gün yeni üye işyerleri kaydolur; dolandırıcılık ya da kara para aklama için kurulmuş tek bir işyeri, birçok iyi işyerinin kazandırdığından fazlasına mal olabilir.

    SistemleHer yeni üye işyeri, kimse imzalamadan önce politikanıza göre kontrol edilir. Hiçbir şey otomatik değildir.

    Kabul görevlisi karar verir

Farkı birlikte kapatalım.

Bir kararla gelin. İlk adımı bilerek ayrılın.

Kararın kısa bir açıklaması yeterli; gizli kayıt göndermeyin.

Karar Planı ile başlayınMühendisle konuşun

https://eqlx.ai/tr/use-cases/early-warning · Basılı kopya; güncel sürüm web sitesindedir.