Kullanım örnekleriFinans kuruluşları ve fintek
Davranış skoru ve limit yönetimi
Limitler başvuruda bir kez belirlenir; iyi müşterilere zamanla dar gelir, sessizce bozulanlar ise hiç kullanmadıkları limitlerin tamamını elinde tutar.
- Yapay zekâ türleri
- ModellerAjan tabanlı YZ
- Kim karar verir
- Kredi tahsis uzmanı
- Nerede çalışır
- Kendi sunucularınız, bankacılık verisi Türkiye'de
- Bağlandığı sistemler
- Çekirdek bankacılık, büro yenilemesi ve limit servisiniz
Ajan · bu çalıştırmadaki işlemler
- Limit artışıBant 1–2, 3 aydır kullanım yüksek, temiz büro, artış politika tavanı içindepolitika kuralı · onlarca
- Tavan üstü artışAynı kural, tavanın üstündetahsis uzmanı · birkaç
- Kullanılmamış limiti dondurmaBaşka bankada gecikme ya da 30 gün içinde karşılıksız çekpolitika kuralı · birkaç
Model · bir hesap: KOBİ, gıda toptancısı
- Model
- Ajan
Yazılı limitBu çalıştırmada kullanılan tavanlar: sınır içinde. Acil durdurma: hazır. PSI: istikrarlı.
Karar verirKredi tahsis uzmanı
1. Masa
Bugün
- PuanlaMüşteriler başvuruda skorlanır, sonra bir ödemeyi kaçırana kadar büyük ölçüde unutulur.
- İnceleLimit incelemeleri yenilemede, elle yapılır.
- UygulaDeğişiklikler yenilemeyi bekler: kullanılmamış limitler temerrütten hemen önce kullanılır, büyüyen müşteriler başka bir bankaya geçer.
- Karar verKüçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) rotatif kredilerindeki kullandırım taleplerini kredi tahsis uzmanı kanaatine göre yanıtlar.
Sistemle
- PuanlaDavranış modeli her hesabı her ay (kartlar ve KOBİ rotatif kredileri için her hafta) gerekçe kodlarıyla skorlar; büyük düşüşler erken uyarıya gider.Model
- İnceleHer hesap, kredi politikası komitesinin yazdığı strateji matrisinde tek bir hücreye düşer.Sizin kuralınız
- UygulaAjan yalnız önceden yetkilendirilmiş hücreleri bankanın limit servisi üzerinden, yazılı tavanlar altında iletir; diğer her hücreyi kanıtıyla kuyruğa alır.Ajan tabanlı YZ
- Karar verKuyruktaki işlemlere kanıtlarıyla bakıp komitenin matrisi içinde kararı eskisi gibi kredi tahsis uzmanı verir.Kişi karar verir
Masaya ne gelir
Her çalıştırma bir işlem listesi olarak okunur; her işlem, ona izin veren kurala ve onu kimin yapacağına bağlıdır; kullanılan tavanlar ve acil durdurma anahtarının durumu da yanındadır. Hesap satırları bir müşterinin neden hareket ettiğini ve sırada ne olduğunu gösterir.
Model · başvuruya göre geçiş
- ÇoğunlukSabit
- Küçük grupEn az iki bant düştü, erken uyarıya gönderildi
Ajan · bu çalıştırmadaki işlemler
- Limit artışıBant 1–2, 3 aydır kullanım yüksek, temiz büro, artış politika tavanı içindepolitika kuralı · onlarca
- Tavan üstü artışAynı kural, tavanın üstündetahsis uzmanı · birkaç
- Kullanılmamış limiti dondurmaBaşka bankada gecikme ya da 30 gün içinde karşılıksız çekpolitika kuralı · birkaç
- Limit azaltmaBant 8–10 ve düşük kullanımtahsis uzmanı · birkaç
Model · bir hesap: KOBİ, gıda toptancısı
Ajan · bu hesapta
- Kullanılmamış limit donduruldukural F-2
- Erken uyarıya yönlendirildi
- Önce müşteri temsilcisine bildirildi
- Model
- Ajan
Yazılı limitBu çalıştırmada kullanılan tavanlar: sınır içinde. Acil durdurma: hazır. PSI: istikrarlı.
Karar verirKredi tahsis uzmanı
2. Sistem
Teknik ekibiniz için; isterseniz atlayın.
Nasıl çalışır
Girdi
- Aylık kesit (rotatif için haftalık)
- Limit kullanımı, ödemeler, gecikme günleri
- Ek hesap günü, girişler, karşılıksız çekler
- Büro yenilemesi
Model · tahmin eder
Davranışsal PD modeli
Lojistik WoE skor kartı/monoton GBM; ürün ve müşteri yaşına göre
Okur
- Girdideki her şey
Çıktı
- Davranış bandı
- PD
- Gerekçe kodları
Kod · hesaplar
Bant geçişi
Başvuru bandına göre bir geçiş matrisi
Okur
- Davranış bandı
- Tahsisteki başvuru bandı
Çıktı
- Yükseldi, sabit ya da en az iki bant düştü
- Büyük düşüşler erken uyarıya gider
Sizin kurallarınız
Politika strateji matrisi
Kredi politikası komitesince yazılır
Okur
- Bant ve limit kullanımı
- Kârlılık
- Temerrüt anındaki risk tutarı (CCF)
Çıktı
- Her hesap için bir hücre
- Artır, azalt, kullanılmamış limiti dondur
- Kullandırım evet/hayır/yönlendir, işlem yok
Ajan · hazırlar
Limit işlemi ajanı
Matris üzerinde bir durum grafiği
Okur
- Her hesabın hücresi
Çıktı
- Yalnız önceden yetkili hücreler iletilir
- Hücre başına tutar ve adet tavanı
- Diğerleri kanıtıyla tahsis uzmanına
- Bildirimler onaylı şablonlardan
Karar
Kredi tahsis uzmanı
Okur
- Kanıtlarıyla kuyruktaki işlemler
Çıktı
- Kararı kredi tahsis uzmanı verir; ajan kayda geçirir
Ajanın işi nasıl düzenlenirDurum grafiği
Durum grafiği
Her hesap tek bir matris hücresindedir ve politika, hangi geçişlerin önceden yetkilendirildiğini, hangi tavanlarla, hangilerinin bir kişiye gittiğini yazar; bir grafik bunu açık ve denetlenebilir tutar.
Modeller nasıl eğitilir ve test edilir
Testi önce sizin uzmanınız yazar. Testin gerektirmediği adım atlanır ve nedenini söyleriz.
Eğitim adımlarını gösterin
Davranış modeli ve strateji
Hedef
Her aylık gözlem noktasından sonraki 12 ayda 90 gün ya da daha fazla gecikme; 1, 3, 6 ve 12 aylık pencerelerde değişkenler; altı aydan genç hesaplar için ayrı bir model.
Yöntem ve rakip model
Lojistik WoE ana modeline karşı monoton bir GBM rakip; kullanım ve CCF modelleri yalnız portföy yeterince olgunsa.
Strateji
Matris 24 aylık geçmişte geriye dönük test edilir, ardından portföyün küçük ve rastgele seçilmiş bir payında ana model ve rakip model karşılaştırması yapılır.
Doğrulama kanıtı
Gini, kalibrasyon, istikrar ve hücre düzeyinde sonuçlar (bakiye, gelir, 6 ve 12 aylık kötü oranı); doğrulama birimi için.
İzleme
Aylık PSI ve hücre performansı; üç aylık strateji incelemesi; yıllık yeniden doğrulama.
Ajan tabanlı sistem nerede durur
Kredi tahsis uzmanı, kredi politikası komitesinin yazdığı matris içinde karar verir; matrisin, tavanların ve bildirim kurallarının sahibi komitedir.
Araçlarını, limitlerini ve kaydını gösterin
- Araçlar ve erişim
- Çekirdek bankacılığı ve büro yenilemesini okur; limit değişikliklerini yalnız bankanın limit servisi üzerinden ve yalnız listelenen hücreler için iletir; her biri hesap başına azami tutar, çalıştırma başına azami adet ve portföyün azaltılabilecek payı için aylık bir tavan altındadır; bildirimleri onaylı şablonlardan gönderir.
- Yapamaz
- Performansı iyi bir müşterinin limitini azaltmak, grup bağlantılı bir riske işlem yapmak ya da bir tavanı aşmak: bunlar kredi tahsis uzmanına gider.
- Kim karar verir, yazılı limit
- Kredi tahsis uzmanıKredi tahsis uzmanı, kredi politikası komitesinin yazdığı matris içinde karar verir; matrisin, tavanların ve bildirim kurallarının sahibi komitedir. Komitenin önceden yetkilendirdiği hücrelerde değişikliği bankanın limit servisi yazılı limitler içinde otomatik uygular; değişikliği ajan hazırlar ve kayda geçirir; tavanın üstündeki artışlar, performansı iyi bir müşteride her azaltma ve grup bağlantılı her risk kredi tahsis uzmanına gider. Model değişiklikleri doğrulamadan geçer ve ajan hiçbir zaman kredi yetkisi taşımaz.
- Ne zaman durur
- Politika sahibi acil durdurmayı devreye alırsa, herhangi bir tavana ulaşılırsa, büro ya da veri akışı eksikse veya popülasyon istikrar endeksi (PSI) uyarı düzeyini aşarsa: tüm işlemler bir kişi için kuyruğa alınır.
- Kayıt
- Hesap başına skor sürümü, hücre, kural kimliği, işlem, bildirim şablonu ve zaman damgası.
3. Değer ve koşullar
Zaman nereye gidiyor ve kurumunuz neyi ölçecek.
Değer nereden gelir
- İyi müşterilerin limitleri büyüdükçe artan gelir ve kullandırım taleplerine daha hızlı yanıt.
- Bozulan hesaplarda temerrüt anında daha düşük risk tutarı ve erken uyarıya daha erken devir.
- Daha az elle yenileme.
Kurumunuzun ölçtükleri
- Davranış skorunun Gini değeri
- Artış hücrelerinde bir kontrol grubuna göre bakiye ve gelir
- Limiti artırılan hesapların bir kontrol grubuna göre 12 aylık kötü oranı
- Temerrütten önce kaldırılan kullanılmamış limit tutarı
- İyi müşteri kaybı
- Kullandırım karar süresi
ABD kredi kartlarına ilişkin Federal Reserve denetim verisinde, artışın büyüklüğüne ya da kart sayısına göre ağırlıklandırıldığında da limit artışlarının yaklaşık %75–80'ini müşteri değil banka başlattı.
Karar Planı'nda ölçülür
Matrisin 24 aylık geriye dönük testi başlangıç değerini verir; hedefi kurumunuz koyar ve canlı bir ana model ve rakip model karşılaştırmasında doğrulanır.
Koşullar
Kurallar, veri ve bilinen hata türü, önlemiyle birlikte.
- Bankacılık düzenleyicisinin (BDDK) tüketici kartları ve kredilerindeki sınırları matrisin üstünde durur.
- KOBİ rotatif kredi sözleşmeleri tek taraflı değişikliğe izin vermelidir; tüketici bildirimlerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenler.
- Büro sorguları ücretlidir: aylık toplu, günlük yalnız izlenen hesaplar için.
- Azaltmalar daralma döneminde döngüyü güçlendirir; portföy payı tavanı bu yüzden vardır.
Buradan başlayın
Taslak bir matrisi son 24 aylık hesaplarınızda geriye dönük test eder, politikanızın hangi hücreleri önceden yetkilendirebileceğini listeler ve geliştirmeye başlamadan önce büro yenilemesinin maliyetine bakarız.
Benzer masalar
- ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ
BugünAramalar zaten ödeyecek olan müşterilere ulaşıyor; ödemeye yetişemeyenlerin ise on aramaya değil, bir plana ihtiyacı var.
SistemleÖdeme güçlüğü, ödememe niyetinden ayrılmış; planın hesabı dosyada.
Tahsilat temsilcisi karar verir
- ModellerAjan tabanlı YZ
BugünAlarmların çoğu yanlış çıkar, ama her birini elemek bir analistin yine de ciddi zamanını alır.
SistemleHer alarm tek bir notla gelir; yaptırım eşleşmelerine bir kişi karar verir.
Sahtecilik analisti karar verir
Farkı birlikte kapatalım.
Bir kararla gelin. İlk adımı bilerek ayrılın.
Kararın kısa bir açıklaması yeterli; gizli kayıt göndermeyin.
https://eqlx.ai/tr/use-cases/behavioral-score-and-limits · Basılı kopya; güncel sürüm web sitesindedir.