Kullanım örnekleriFinans kuruluşları ve fintek
Fiyat tepkisini gören riske dayalı fiyatlama
Fiyatınız riski ve sermayeyi karşılıyor. Yine de birkaç baz puan yüzünden iyi müşterileri kaybediyor, zaten imzalayacak olanlara da indirim veriyorsunuz.
- Yapay zekâ türleri
- Modeller
- Kim karar verir
- Fiyatlama komitesi
- Nerede çalışır
- Kendi sunucularınız, bankacılık verisi Türkiye'de
- Bağlandığı sistemler
- Fonlama eğrisi, sermaye modeli, PD ve LGD, teklif geçmişi
Model · aday faizler
| Faiz | Teklif başına beklenen kâr | P(kabul) |
|---|---|---|
| Tabanince marj | yüksek | |
| Taban + küçük | orta-yüksek | |
| Taban + ortarakip teklifleri burada toplanıyor | orta | |
| Taban + yüksekters seçim bölgesi; PD artıyor | düşük |
ÖnerilenTaban + küçük: teklif başına en yüksek beklenen kâr.
Kod · politika kontrolleri
- karşılandıSegment farkı kuralıkarşılandı
- karşılandıKorunan özellik yokkarşılandı
- karşılandıYenileme ≤ yeni müşteri fiyatıkarşılandı
- Model
- Kod
Yazılı limitMüşteri temsilcisi inisiyatifi: onaysız küçük bir bant; altında adı belli bir onaylayıcı.
Karar verirFiyatlama komitesi
1. Masa
Bugün
- FiyatlaFaiz tablosu beklenen zararı ve fonlamayı yansıtır, ama her segmentin fiyata nasıl tepki verdiğini yansıtmaz.
- İndirim yapŞube inisiyatifi marj kaçırır; indirimler liste faizini zaten kabul edecek müşterilere gider.
- ÖğrenReddedilen teklifler nadiren saklanır; bu yüzden daha düşük bir fiyatın neyi kazandıracağını kimse söyleyemez.
- Karar verFiyatlama komitesi, her segmentin başka bir faize nasıl tepki vereceğini gösteremeyen bir tabloyu onaylar.
Sistemle
- FiyatlaMaliyet tabanı fonlama, risk, sermaye ve hizmet maliyetinden hesaplanır; kabul ve kârlılık modelleri her aday faizde kabulü ve beklenen kârı gösterir.Model
- İndirim yapOptimizasyon her segment için taban, yasal tavanlar ve politika kontrolleri içinde bir faiz ve bir inisiyatif bandı önerir; tabanın altındaki istisnalar adı belli bir onaylayıcı gerektirir.Model
- ÖğrenReddedilenler dâhil her teklif kaydedilir; kabul modeli bunlarla yeniden tahmin edilir, gerçekleşen kabul her ay tahminle karşılaştırılır.Model
- Karar verTabloyu ve hedefi eskisi gibi fiyatlama komitesi onaylar; müşteri temsilcisi yalnız bandın içinde hareket eder.Kişi karar verir
Masaya ne gelir
Fiyatlama komitesi bir segment için kabulün ve beklenen kârın aday faizler boyunca nasıl değiştiğini, tabanın ve tavanın nerede durduğunu ve önerilen faizin hangi politika kontrollerinden geçtiğini görür. Açıklama satırı müşteriye söylenebilecek olandır.
Faiz tablosunu ve hedef fonksiyonunu fiyatlama komitesi (aktif-pasif komitesi ya da kredi komitesi) onaya bağlar; kabul ve PD modellerini doğrulama inceler. Müşteri temsilcisi yalnız inisiyatif bandı içinde hareket eder ve tabanın altındaki istisnalar adı belli bir onaylayıcı gerektirir. Optimizasyon hiçbir zaman bir kişiyi onaylanmış tablonun dışında fiyatlamaz.
Kod · taban ve tavan
- Maliyet tabanıFonlama + beklenen zarar + sermaye + işletme gideri: taban faiz
- Politika tavanıYasal tavan ve iç azami
Model · aday faizler
| Faiz | Teklif başına beklenen kâr | P(kabul) |
|---|---|---|
| Tabanince marj | yüksek | |
| Taban + küçük | orta-yüksek | |
| Taban + ortarakip teklifleri burada toplanıyor | orta | |
| Taban + yüksekters seçim bölgesi; PD artıyor | düşük |
ÖnerilenTaban + küçük: teklif başına en yüksek beklenen kâr.
Açıklama
Fiyat risk bandınızı, vadeyi ve tutarı yansıtır; müşteri olduğunuz süreyi değil.
Kod · politika kontrolleri
- karşılandıSegment farkı kuralıkarşılandı
- karşılandıKorunan özellik yokkarşılandı
- karşılandıYenileme ≤ yeni müşteri fiyatıkarşılandı
- Model
- Kod
Yazılı limitMüşteri temsilcisi inisiyatifi: onaysız küçük bir bant; altında adı belli bir onaylayıcı.
Karar verirFiyatlama komitesi
2. Sistem
Teknik ekibiniz için; isterseniz atlayın.
Nasıl çalışır
Girdi
- Fonlama eğrisi (transfer fiyatı)
- Mevcut ya da yeni PD ve LGD
- Sermaye modeli
- Hizmet maliyeti
Kod · hesaplar
Maliyet tabanı hesabı
Fonlama, beklenen zarar, sermaye, işletme; kodla toplanır
Okur
- Girdideki her şey
Çıktı
- Taban faiz
- EBA/GL/2020/06 bölüm 6'ya göre
Model · tahmin eder
Fiyat tepkisi (kabul) modeli
Lojistik ya da GBM, fiyatta monoton; dışsal fiyat farklılığı
Okur
- Reddedilen, kullanılmayan dâhil teklifler
- Faiz, vade, tutar, kanal, risk bandı
- Merkez bankası ağırlıklı ortalama faizleri
Çıktı
- Kabul olasılığı
- Faize, vadeye, tutara, riske ve kanala göre
Model · tahmin eder
Kârlılık modeli
Okur
- Kabul olasılığı
- Fiyata bağlı PD (ters seçim)
- Taban
Çıktı
- Her aday faizde teklif başına beklenen kâr
Model · tahmin eder
Kısıtlı optimizasyon
Beklenen kârı politika kısıtları içinde en yükseğe çıkarır
Okur
- Kâr eğrisi
- Taban, yasal tavanlar, segment farkı kuralı
- Korunan özellik ya da yerine geçen yok
- Yenileme yeni müşteriden pahalı olmaz
Çıktı
- Segment başına önerilen faiz
- Müşteri temsilcisinin inisiyatif bandı
Karar
Fiyatlama komitesi
Okur
- Önerilen faiz tablosu
Çıktı
- Fiyatlama komitesi tabloyu ve hedefi onaya bağlar
- Müşteri temsilcisi yalnız bandın içinde hareket eder
Ajan gerekmez: model politika içinde öneri yapar; ne ajana ne de dil modeline ihtiyaç vardır.
Modeller nasıl eğitilir ve test edilir
Testi önce sizin uzmanınız yazar. Testin gerektirmediği adım atlanır ve nedenini söyleriz.
Eğitim adımlarını gösterin
Fiyat tepkisi ve kârlılık modelleri
Hedef
Teklif başına kabul ya da ret; daha yüksek fiyatlar daha kötü riski çekebileceği için PD birlikte modellenir.
Veri
Zor kısım reddedilen tekliflerdir. Saklanmıyorlarsa ilk adım her teklifi kaydetmektir; geçmiş fiyatlar yalnız riske göre belirlendiyse riskten kaynaklanmayan fiyat farklılığı rastgele faiz bantlarından, faiz tablosu değişiklik tarihlerinden ya da şube inisiyatifinden gelir.
Yöntem ve rakip model
Monoton fiyat kısıtlı GBM'ye karşı lojistik model; mikro segmente göre esneklik; yüksek enflasyonda sıklıkla yeniden tahmin edilir.
Doğrulama kanıtı
Banda göre gerçekleşen ve tahmin edilen kabul, kâr için geriye dönük test, segmente göre adillik kontrolleri, fonlama ve faiz tavanları üzerinde senaryo ve duyarlılık testleri.
İzleme
Ana model ve rakip model faiz tabloları; segmente göre aylık gerçekleşen kabul ve marj.
3. Değer ve koşullar
Zaman nereye gidiyor ve kurumunuz neyi ölçecek.
Değer nereden gelir
- Kabul edilen kredilerde marj ve daha az indirim kaçağı.
- İyi riskli başvuranların dönüşümü.
- Risk karması.
Kurumunuzun ölçtükleri
- Segment başına riske göre düzeltilmiş sermaye getirisi (RAROC)
- Risk bandına göre kabul oranı
- İndirim sıklığı ve büyüklüğü
- İstisnaların payı
- Gerçekleşen ve tahmin edilen kabul
- Fiyat şikâyetleri
Güney Afrikalı bir tüketici kredisi kuruluşundaki rastgele kontrollü bir saha deneyinde, faizi kuruluşun standart faizlerinin altına indirmek talebi yalnız hafifçe artırdı, ama standart faizlerin üstündeki fiyatlarda talebin duyarlılığı keskin biçimde yükseldi; kredi vadesinin talep üzerindeki etkisi fiyat duyarlılığına göre büyüktü.
Karar Planı'nda ölçülür
Teklif geçmişinizden segmente göre marj ve kabul başlangıç değerini verir; hedefi kurumunuz koyar ve bir fiyat testinde doğrulanır.
Koşullar
Kurallar, veri ve bilinen hata türü, önlemiyle birlikte.
- AB Tüketici Kredisi Direktifi 2 (20 Kasım 2026'dan itibaren) kişiselleştirilmiş fiyatlamanın açıklanmasını ister ve kredi değerliliği kuralları koyar; gerçek bir kişinin kredi değerliliğini kullanan fiyatlama AB Yapay Zekâ Tüzüğü kapsamında yüksek risklidir.
- Yenileyen müşterilerin ataletine dayalı fiyatlama denetim otoritelerinin dikkatini çeker.
- Türkiye'de merkez bankasının (TCMB) kartlar ve ek hesaplardaki azami faizleri ve kredi büyüme sınırları hedef değil kısıttır ve düzeyleri sıklıkla değişir.
- En büyük pratik risk, reddedilen teklif verisinin eksik olmasıdır.
Buradan başlayın
Teklif geçmişinizde neler olduğuna, reddedilen teklifler dâhil, bakar, maliyet tabanını fonlama ve sermaye girdilerinizle yeniden kurar ve geçmiş fiyatların riskten başka nedenlerle nerede farklılaştığını buluruz.
Benzer masalar
- Modeller
Yeni müşteriler için başvuru skor kartı
BugünBaşvuranların çoğu sizi ilk kez tanıyor, büro dosyası ince ve elinizdeki tek sonuç verisi onayladığınız kişilere ait.
SistemleBugünkü kuralların yanında, bant bazında temerrüt olasılığı veren bir kredi skorlama modeli: skor kartı.
Kredi politikası komitesi karar verir
- ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ
Üst onaya giden KOBİ kredileri
BugünÜst onaya giden dosyalar, analistler firmayı dört sistemden ve geçen yılın komite notlarından yeniden kurarken bekliyor.
SistemleDerecesi, gerekçeleri ve yetki seviyesiyle tek bir dosya.
Kredi müdürü karar verir
Farkı birlikte kapatalım.
Bir kararla gelin. İlk adımı bilerek ayrılın.
Kararın kısa bir açıklaması yeterli; gizli kayıt göndermeyin.
https://eqlx.ai/tr/use-cases/risk-based-pricing · Basılı kopya; güncel sürüm web sitesindedir.