Kullanım örnekleriFinans kuruluşları ve fintek
Yeni müşteriler için başvuru skor kartı
Başvuranların çoğu sizi ilk kez tanıyor, büro dosyası ince ve elinizdeki tek sonuç verisi onayladığınız kişilere ait.
- Yapay zekâ türleri
- Modeller
- Kim karar verir
- Kredi politikası komitesi
- Nerede çalışır
- Kendi sunucularınız, bankacılık verisi Türkiye'de
- Bağlandığı sistemler
- Başvuru formu verisi ve kredi bürosu (KKB)
Zaman dışı test
| Yöntem | Ayırma gücü (Gini) | İstikrar |
|---|---|---|
| Lojistik, WoEana model | istikrarlı | |
| Gradyan artırmarakip model | istikrarlı | |
| Mevcut kurallarbugün | — |
ÖneriLojistik skor kartı canlıya alınsın; gradyan artırma izleme için rakip model olarak kalsın
Önerilen kesme noktasında takas kümesi
- Önce onaylanan → şimdi reddedilenküçük bir grup, yüksek beklenen kötü oranı
- Önce reddedilen → şimdi onaylanandaha büyük bir grup, kötü oranı mevcut portföye yakın
- Model
Neden bir kişi karar verirKesme noktası ve strateji kredi politikası komitesinindir.
Karar verirKredi politikası komitesi
1. Masa
Bugün
- PuanlaYeni bir segment ya da yeni bir ürün: başvurular kurallarla ve genel bir büro skoruyla puanlanır.
- Ayırİyi genç başvuranlar ve yeni şahıs işletmeleri reddedilir; bazı kötü başvurular yine de geçer.
- ÖğrenPerformans verisi yalnız onaylanan müşteriler için vardır; bu yüzden her yeniden geliştirme yanlı bir örneklemden öğrenir.
- Karar verKredi politikası komitesi kesme noktasını ve stratejiyi bu yanlı tablodan belirler.
Sistemle
- PuanlaSkor kartı her başvuruyu formdan, bürodan ve izni alınmış alternatif veriden puanlar; gerekçe kodlarıyla birlikte.Model
- AyırBankanın karar motoru yalnız onaylanmış kesme noktası içinde karar verir; gri bölge kredi tahsis uzmanlarına gider ve her ret en güçlü gerekçeleriyle gelir.Sizin kuralınız
- ÖğrenRet çıkarımı büro üzerinden geriye dönük bir çalışmayla başlar; geliştirme örneklemi neyin çıkarım olduğunu yazar.Model
- Karar verKredi politikası komitesi skor kartını bugünkü kuralların yanında, banda göre PD ve takas kümesiyle görür; kesme noktasını ve stratejiyi eskisi gibi o belirler.Kişi karar verir
Masaya ne gelir
Politika komitesi yeni skor kartını, daha sonraki bir dönemin başvurularında bugünkü kuralların yanında görür: skoru hangi etkenlerin oynattığını ve önerilen kesme noktasında kimin taraf değiştireceğini. Her ret, müşteri bildirimi için en güçlü gerekçeleriyle gelir.
Kesme noktasını, stratejiyi ve kesin ret kurallarını kredi politikası komitesi onaylar, modeli doğrulama birimi onaylar, bireysel kredi riski başkanı bağımsız doğrulamadan sonra imzalar. Bankanın motoru yalnız onaylanmış kesme noktası içinde karar verir; müdahaleler kayda geçer, müdahale oranı sınırlanır ve her ay gözden geçirilir.
Kötü tanımı
12 ay içinde 90+ gün gecikme
Zaman dışı test
| Yöntem | Ayırma gücü (Gini) | İstikrar |
|---|---|---|
| Lojistik, WoEana model | istikrarlı | |
| Gradyan artırmarakip model | istikrarlı | |
| Mevcut kurallarbugün | — |
ÖneriLojistik skor kartı canlıya alınsın; gradyan artırma izleme için rakip model olarak kalsın
En güçlü etkenler
- olumlu: en eski kredinin yaşı (ay)
- olumsuz: rotatif limit kullanımı
- olumlu: çek endeksi bandı
- olumsuz: net girişin negatif olduğu ay sayısı
Önerilen kesme noktasında takas kümesi
- Önce onaylanan → şimdi reddedilenküçük bir grup, yüksek beklenen kötü oranı
- Önce reddedilen → şimdi onaylanandaha büyük bir grup, kötü oranı mevcut portföye yakın
- Ret çıkarımıretlerin çoğu için büro üzerinden geriye dönük çalışma; parselleme yalnız duyarlılık testi
- Ret gerekçeleriher ret için en güçlü 3 olumsuz etken, müşteri bildirimi için
- Model
Neden bir kişi karar verirKesme noktası ve strateji kredi politikası komitesinindir.
Karar verirKredi politikası komitesi
2. Sistem
Teknik ekibiniz için; isterseniz atlayın.
Nasıl çalışır
Girdi
- Başvuru formu
- Kredi bürosu (KKB)
- İzni alınmış alternatif veri
Kod · hesaplar
Veri hazırlığı
Kaba sınıflama, WoE, monoton aralıklar, istikrar kontrolleri
Okur
- Girdideki her şey
Çıktı
- Aday değişkenler
Model · tahmin eder
Ret çıkarımı
Önce büro çalışması; parselleme yalnız duyarlılık testi
Okur
- Değişkenler
- Onaylanan portföyün sonuçları
- Bürodan ret sonuçları
Çıktı
- Bir geliştirme örneklemi
- Neyin çıkarım olduğuna dair not
Model · tahmin eder
Skor kartı ve rakip model
WoE üzerinde lojistik, monoton GBM'e karşı; SHAP gerekçeleri
Okur
- Geliştirme örneklemi
Çıktı
- Bir skor
- Gerekçe kodları
Model · tahmin eder
PD kalibrasyonu
Uzun dönem merkezi eğilim; GBM için Platt ya da izotonik
Okur
- Skor
Çıktı
- Banda göre PD
- Zaman dışı test sonuçları
- Takas kümesi
Karar
Kredi politikası komitesi ve doğrulama birimi
Okur
- Skor ve PD
- Politika kuralları
Çıktı
- Kesme noktası ve strateji
- Bankanın karar motoru bunların içinde karar verir
- Gri bölge kredi tahsis uzmanlarına gider
Ajan gerekmez: bankanın kural motoru ve onaylanmış skor kartı politika içinde karar verir, bu olağan bir uygulamadır; büro verisiyle gelen dijital bir form için dil modeli de gerekmez.
Modeller nasıl eğitilir ve test edilir
Testi önce sizin uzmanınız yazar. Testin gerektirmediği adım atlanır ve nedenini söyleriz.
Eğitim adımlarını gösterin
Başvuru skor kartı
Hedef
Kötü: 12 ay içinde 90 gün ya da daha fazla gecikme (erken okuma için 60 gün ya da daha fazla); geçiş oranı (roll rate) ve kuşak (vintage) analiziyle seçilir; belirsizler dışarıda bırakılır.
Veri
Geliştirme, örneklem dışı ve zaman dışı örneklemler. İç geçmiş yoksa: büroya dayalı bir başlangıç ve uzman kuralları, havuzlanmış ya da büro üzerinden geriye dönük bir örneklem ya da yansız sonuç verisi elde etmek için kesme noktasının altında açılan kontrollü bir test hücresi.
Yöntem ve rakip model
Hiçbir yöntem önceden üstün sayılmaz. GBM ancak artışı anlamlı ve zaman dışında istikrarlıysa ve açıklama maliyeti kabul edilirse öne alınır.
Doğrulama kanıtı
Bankanın bağımsız birimi için: zaman dışında Gini, ROC eğrisi altındaki alan (AUC) ve Kolmogorov–Smirnov istatistiği (KS), dereceye göre kalibrasyon (binom, Jeffreys), popülasyon ve değişken istikrar endeksleri (PSI, CSI), takas kümesi analizi ve hassas gruplar arasında yanlılık testleri.
İzleme
Haftalık PSI ve onay oranı; banda göre aylık erken gecikme; üç aylık kalibrasyon kontrolü (yüksek enflasyonda daha hızlı kayma beklenir); yıllık yeniden doğrulama.
3. Değer ve koşullar
Zaman nereye gidiyor ve kurumunuz neyi ölçecek.
Değer nereden gelir
- Aynı kötü oranında onay oranı ya da aynı onay oranında kötü oranı.
- Daha az elle inceleme.
- Net durumlarda anında karar.
Kurumunuzun ölçtükleri
- Zaman dışında Gini, AUC ve KS
- Onay oranı
- Kuşağa göre 3, 6 ve 12. aylarda kötü oranı
- Otomatik karara bağlanan pay
- Müdahale oranı
- Popülasyon istikrar endeksi (PSI)
Malı ödemeden önce gönderen bir Alman e-ticaret şirketinden yaklaşık 250.000 gözlemde, kredi bürosu skoruna on basit dijital ayak izi değişkeni eklemek AUC'yi %68,3'ten %73,6'ya, yani yalnız büro skoruna göre 5,3 puan yukarı taşıdı.
Karar Planı'nda ölçülür
Son 12–24 ayın başvurularını geriye dönük skorlamak ve bugünkü onay oranında takas kümesini hesaplamak başlangıç değerini verir; hedefi kurumunuz koyar ve kontrollü bir test hücresinde doğrulanır.
Koşullar
Kurallar, veri ve bilinen hata türü, önlemiyle birlikte.
- Gerçek kişileri skorlamak AB Yapay Zekâ Tüzüğü (Ek III 5(b)) kapsamında yüksek risklidir; Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) md. 22 ve KVKK md. 11, yalnız otomatik sistemlerle varılan sonuçlara itiraz hakkı tanır.
- Kredi bürosu (KKB) verisinin kullanımı üyelik sözleşmelerine ve izin verilen amaçlara bağlıdır; alternatif veri için KVKK kapsamında bir hukuki dayanak gerekir ve açık bankacılık kapsamı kontrol edilmelidir.
- Bankacılık düzenleyicisinin (BDDK) tüketici kredisi sınırları modelin dışında, politika kuralı olarak durur.
- Ret çıkarımı bir duyarlılık testidir, bir çözüm değil.
Buradan başlayın
Son başvurularınızı bugünkü kurallarınızla karşılaştırarak geriye dönük skorlar, reddedilen başvuranlar için hangi sonuçların bulunduğuna bakar ve model geliştirmeye başlamadan önce takas kümesinin büyüklüğünü çıkarırız.
Benzer masalar
- Modeller
Fiyat tepkisini gören riske dayalı fiyatlama
BugünFiyatınız riski ve sermayeyi karşılıyor. Yine de birkaç baz puan yüzünden iyi müşterileri kaybediyor, zaten imzalayacak olanlara da indirim veriyorsunuz.
SistemleHer segmentin farklı bir faize nasıl tepki verdiğini gösteren bir fiyat tablosu.
Fiyatlama komitesi karar verir
- ModellerSLM'lerAjan tabanlı YZ
Üst onaya giden KOBİ kredileri
BugünÜst onaya giden dosyalar, analistler firmayı dört sistemden ve geçen yılın komite notlarından yeniden kurarken bekliyor.
SistemleDerecesi, gerekçeleri ve yetki seviyesiyle tek bir dosya.
Kredi müdürü karar verir
Farkı birlikte kapatalım.
Bir kararla gelin. İlk adımı bilerek ayrılın.
Kararın kısa bir açıklaması yeterli; gizli kayıt göndermeyin.
https://eqlx.ai/tr/use-cases/application-scorecard · Basılı kopya; güncel sürüm web sitesindedir.